Nutzung unseres Dax-Modells

Anleger, die statistisch optimierte Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte am deutschen Aktienmarkt Dax suchen, können sich an der Strategie Dax Timing-Barometer orientieren. Mit den Long-Signalen lassen sich Aktien- und / oder Fondsengagements timen. In den letzten 20 Jahren wurden mit Backtest durchschnittlich fast 20% pro Jahr erreicht und dies ohne Hebel-Instrumente oder einem Wertpapierkredit. Auch eine Absicherung eines Wertpapierdepots ist mit dieser Strategie möglich.

Investoren, die ihr Wertpapierportfolio bestehend aus Aktien und / oder Investmentfonds (teilweise) absichern möchten, sollten vorzugsweise die Signale der Strategie Dax ausgewogen Short nutzen. Der Einsatz von Short-Instrumenten kann die durchschnittliche Rendite eines Portfolios erheblich verbessern und zudem die Volatilität senken. Die temporäre Absicherung des Gesamtdepots nach den Vorgaben der Signale brachte im Backtest ohne Einsatz eines Hebels eine beachtenswerte zusätzliche Rendite von durchschnittlich 18% pro Jahr.

Flexible Marktteilnehmer, die eine möglichst kontinuierliche Gewinnentwicklung bevorzugen, steht eine ausgewogene Long & Short Strategie mit Kauf- und Verkaufspositionen offen. Hier werden die Kriterien maximaler Profit und minimaler Kursrückgang zum Ausgleich gebracht. Diese Strategie schaffte in den letzten 20 Jahren einen Profit von durchschnittlich 45% pro Jahr ohne Hebel oder Wertpapierkredit. Bei dieser Strategie gibt es viele Tage im Jahr, an denen weder eine Long- noch eine Shortposition eingegangen wird. Gehandelt werden können Futures auf den Dax aber auch mit erheblich höheren Kosten ETFs, Zertifikate oder CFDs.

Im Folgenden ist eine Tabelle mit weiteren Informationen zu den Strategien zu sehen. Unter anderem legten wir bei der Entwicklung des Modells großen Wert auf die Vermeidung von großen Kursverlusten. Unter Maximum Drawdown ist für jede Strategie der größte aufgetretene Kursverlust im betreffenden Zeitraum angegeben. Die Signale werden seit dem 1. Januar 2020 privaten Investoren, Vermögensberatern und Fondsmanagern vor dem täglichen Eröffnungskurs des Dax mitgeteilt, sodass konsequente Nutzer die in der Tabelle aufgeführten Renditen mit Index-Produkten vor Kosten erzielen konnten. Es gibt Broker, die nahezu kostenfreie Transaktionen oder eine Flatrate anbieten.

Aktuelle Ergebnisse unserer Dax Strategien

Alle Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte und Performanceangaben beziehen sich auf den täglichen Dax-Eröffnungskurs um 9:00 Uhr.

Die Strategien wurden anhand von In-Sample Data Backtests für den Zeitraum von 01.01.2000 bis 30.12.2019 evaluiert. In die generierten Signale (Handelsentscheidungen) flossen keine Daten ein, die zum Simulationszeitpunkt in der Zukunft lagen und somit noch nicht bekannt waren.

Unser Modell lässt sich flexibel einstellen. Die Priorität kann auf maximalem Gewinn, Sicherheit (gemessen an der Höhe des maximalen temporären Verlustes – dem Drawdown), Volatilität oder auch auf der Anzahl der Transaktionen gesetzt werden.

Indexierte Wertentwicklung des ausgewogenen Modells mit Long- und Short-Positionen

Bis Ende Dezember 2019 liegen Backtest-Ergebnisse vor, danach die realisierten Gewinne.

Gerne entwickeln wir ein auf Sie zugeschnittenes Konzept.

Wissenswertes über unser Dax-Modell

Unser Modell umfasst 70 Zeitreihen aus Börse und Wirtschaft, die im Hinblick auf ihren Einfluss auf die Entwicklung des deutschen Aktienindexes analysiert werden. Mit Hilfe von mathematischen und statistischen Verfahren, die mit zwei bis drei Parametern auskommen, findet eine Modellierung statt. Die relevanten Indikatoren werden in einer besonderen Weise zu einem Gesamtmodell zusammengefasst. Unser Timing-Barometer nutzt Signale die aus Signalintensitäten berechnet werden. Bei der ausgewogenen Strategie werden aus den Intensitäten Signalimpulse generiert. Das Modell weist nahezu normalverteilte Ergebnisse mit einem breiten optimalen Gewinnbereich auf. Sensitivitätsanalysen des regelbasierten Modells mit seinen emotionslosen Signalen zeigen robuste Ergebnisse gegenüber Parameteränderungen oder gar dem Austausch von Zeitreihen.

Da unser Modell gelegentlich erweitert und gewartet wird, findet hin und wieder auch ein Backtest statt. Der letzte Test wurde zum Jahresende 2019 durchgeführt. Seitdem werden die vor Handelsbeginn an Abonnenten übermittelten Signale für die Berechnung der Wertentwicklung herangezogen.

Unser Schmid Dax Modell Long & Short zeichnet sich dadurch aus, dass es in den letzten 20 Jahren im Backtest und auch danach kein negatives Performencejahr gab und dass es in guten Börsenjahren fast immer den Aktienindex übertraf. Beide Punkte waren keine Vorgaben bei der Entwicklung des Modells. Sie stellten sich erfreulicherweise so ein.

Nach der täglichen Auswertung einer Vielzahl aktueller Daten und Fakten, die den deutschen Aktienindex beeinflussen, generiert das Modell autonom ein Signal, welches am folgenden Tag zur Börsen-Eröffnung zur Umsetzung bereit steht. Üblicherweise wechseln die Signale nach wenigen Tagen oder Wochen je nach Wahl der Strategie und deren individueller Modifizierung.

Im Folgenden können Sie die Signale der Ausgewogenen Dax Strategie einsehen, die Abonnenten jeden Tag vor der Dax-Eröffnung um 9:00 Uhr bereitgestellt werden.

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Quelle: Deutsche Börse AG

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Rechtliche Hinweise:

Trotz sorgfältiger Entwicklung und Prüfung unseres Modells kann für die Qualität, Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen und der Signale keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Grundsätzlich wird jede Haftung für Schäden ausgeschlossen. Die Nutzung der Informationen und Signale in jeglicher Form erfolgt auf eigene Verantwortung und Risiko. 

Positive Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Gewinne.

Die Erläuterungen unseres Modells und die Vorstellungen von Signalen zum deutschen Aktienindex und unsere Markteinschätzungen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fonds, Zertifikaten, CFDs, Optionsscheinen, Optionen, Futures, Aktien oder sonstigen Finanzinstrumenten dar, sondern dienen lediglich als zusätzliche Informationen für Abonnenten. Wir erbringen keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und wir erbringen auch keine Finanzdienstleistungen nach § 32 KWG und keine Anlageberatung oder Anlagevermittlung nach § 1 KWG.

Wir verweisen auf unsere ausführlichen AGB insbesondere Absatz II.6. Haftungsausschluss und Risikohinweis.